Mesa adaptive bewegende gemiddelde strategie

JOHN EHLERS AANWYSERS: Ek het die meeste van die aanwysers op hierdie bladsy uit Ehlers boeke saamgestel. Sommige aanpassings gemaak is vir duidelikheid of om hulle te kry om behoorlik te werk. Hulle het almal bevestig in TradeStation maar geen waarborge van perfeksie of behoorlike funksionaliteit geïmpliseer. Die MESA formule (Maksimum Entropie spectraalanalyse) wat gebruik word in baie van hierdie aanwysers, is oorspronklik ontwikkel om seismografiese inligting vir olie-eksplorasie te interpreteer. Hulle is hier aangepas vir die meet van marksiklusse - hulle produseer hoë resolusie uitgange met buitengewoon kort hoeveelhede inligting, 'n ideale kombinasie vir evaluering mark. MAMA FAMA aanwyser. - MAMA staan ​​vir MESA Adaptive bewegende gemiddelde (Dit is ook genoem Moeder van alle bewegende gemiddeldes). Dit is 'n MA wat self pas om op / af siklusse en is baie sterk - Im beplanning om dit op te neem in 'n paar strategieë gou. Fisher Transformeer aanwyser. Dit is 'n baie vinnige crossover handel sneller aanwyser en as dit gebruik word in samewerking met 'n goeie-tendens volgende instrument is dit voorspellende en kan in strategieë toegepas (binnekort beskikbaar). Wanneer in vergelyking met MACD of ander crossover aanwysers die Fisher Transformeer is duidelik beter en tydige. Oombliklike Trend aanwyser (iTrend): Trend aanwyser met byna nul lag en oor dieselfde glad as EMO. Handel seine gegenereer word deur die kruising van die sneller lyn en iTrend lyn. Swaartepunt aanwyser. Nog 'n Ehlers ossillator - ek het nie veel eksperimenteer met hierdie een - kan 'n bykomende tendens aanwyser vereis om te funksioneer beste help - Doen jou eie toets. Cyber ​​Cycle aanwyser. 'N vroeë Ehlers aanwyser wat poog om marksiklusse te meet. Cycle Meet aanwyser. Dieselfde as Cycle Tydperk aanwyser. Nog 'n siklus Meet aanwyser, meer robuuste as die een hierbo, maar met net een lyn - geen CROSSOVER. Fisher Cyber ​​Cycle aanwyser. 'N siklus meet aanwyser met 'n Fisher Transformeer verandering. Relatiewe Vigor-indeks. Die konsep van RVI is dat pryse sluit hoër as hulle oop te maak in op mkts en v. v. in af mkts. RVI is 'n ossillator waar beweging genormaliseer tot die handel reeks van elke staaf. Dit maak gebruik van vier-bar symmetrisch FIR-lag kanselleer filters om 'n leesbare aanwyser produseer. Stogastiese CG Ossillator. Openbaring 10 / 08/01 Verskeie aanwysers is aangepas met 'n stogastiese algoritme. In sommige gevalle verbeter hierdie prestasie, maar nie beduidend. Fisher Stogastiese CG Ossillator. Die Fisher Stogastiese CG aanwyser / ossillator is soortgelyk aan die Stogastiese CG Ossillator maar met skerper terugskrywings en soms vroeër seine. Stogastiese RVI indeks. Openbaring 10 / 08/01 - Die konsep van RVI is dat pryse sluit hoër as hulle oop te maak in op mkts en v. v. in af mkts. RVI is 'n ossillator waar beweging genormaliseer tot die handel reeks van elke staaf. Dit maak gebruik van vier-bar symmetrisch FIR-lag kanselleer filters om 'n leesbare aanwyser produseer. Hierdie aangepaste aanwysers is meer ontvanklik as hul statiese (nie-aanpasbare) eweknieë. Hulle is bedoel om lag te skakel. Die sinusgolf (binnekort beskikbaar) veronderstel voorspellende te wees. Sinusgolf aanwyser. gepos 8/27/08 - Hierdie aanwyser probeer om die huidige fase van die siklus is jy in vas te stel, het 'n voorsprong bo ander ossillators soos RSI en Stogastiese omdat dit eerder voorspel as wag vir bevestiging. SW gee toegang en uitgang-seine 1/16 van 'n siklus tydperk voor die siklus draaipunt en selde vals geheel verslaan seine wanneer die mark is in 'n tendens mode. Developed deur John Ehlers, die MESA Adaptive bewegende gemiddelde is 'n tegniese tendens - volgende aanwyser wat volgens sy skepper, aanpas by beweging gebaseer op die koers verandering van fase prys soos gemeet deur die Hilbert-transform diskriminator. Hierdie metode van aanpassing beskik oor 'n vinnige en 'n stadige bewegende gemiddelde sodat die saamgestelde bewegende gemiddelde vinnig reageer op prysveranderinge en hou die gemiddelde waarde tot die volgende bar8217s naby. Ehlers beweer dat omdat die average8217s nood is stadig, kan jy handel stelsels te skep met byna geheel verslaan vry ambagte. Hier kan jy sien die aanwyser geplot op 'n verhandelingsplatform. Grafiek bron: VT Trader basies die aanwyser lyk soos twee bewegende gemiddeldes, maar in plaas van buig om die prys aksie, die MESA Adaptive MA beweeg in 'n trap wyse wat die prys ratels. Dit produseer twee uitgange, Mama en FAMA. FAMA (Na aanleiding van Adaptive bewegende gemiddelde) is 'n gevolg van MAMA word toegepas op die eerste MAMA lyn. Die FAMA is gesinchroniseer in die tyd met MAMA, maar sy vertikale beweging kom met 'n lag. Dus, die twee don8217t kruis, tensy 'n groot verandering in die mark rigting plaasvind, wat lei tot 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel wat feitlik vry van geheel verslaan ambagte, volgens Ehlers. Die MESA Adaptive bewegende gemiddelde word gebruik as 'n plaasvervanger van die tradisionele bewegende gemiddeldes. As sodanig, kan die Mama en FAMA verhandel net soos gewone bewegende gemiddeldes. In die eerste plek op te tree hulle so sterk ondersteuning en weerstand gebied en die prys sal neig om herstel van hulle op kontak. Dit maak terugsakkings om die Mama en FAMA geskik met tendens inskrywing gebiede. Tweede, CROSSOVER tussen die Mama en FAMA, wat lyk soos 'n goue of dood kruis, word ook wyd verhandel. Wanneer die Mama kruisies die FAMA van onder en rande hoër, beteken dit dat die mark waarskynlik sal voortgaan om te beweeg, die opwekking van 'n koopsein. Aan die ander kant, wanneer die Mama kruisies die FAMA van bo en rande laer, impliseer dit die mark is die rand laer en sal waarskynlik voortgaan om dit te doen, dus skep van 'n kort inskrywing sein. Die MESA Adaptive bewegende gemiddelde, net soos tradisionele bewegende gemiddeldes, kan gebruik word as 'n stand-alone aanwyser, maar ook in samewerking met ander aanwysers, wat tipies is gekombineer met SMA en EMA om jou besluitneming te verbeter. Gestig in 2013, Binary Tribune het ten doel om die verskaffing van sy lesers akkurate en werklike finansiële nuusdekking. Ons webwerf is gefokus op die belangrike segmente in die finansiële markte aandele, geldeenhede en kommoditeite, en interaktiewe in-diepte verduideliking van die belangrikste ekonomiese gebeure en aanwysers. Finansiële Risiko-Openbaringsverklaring BinaryTribune sal nie aanspreeklik gehou word vir die verlies van geld of enige skade wat veroorsaak word van vertroue op die inligting op hierdie webtuiste gehou word. Handel forex, aandele en kommoditeite op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Voordat jy besluit om buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring en risiko-aptyt handel. Koekie Policy Hierdie webwerf maak gebruik van koekies om jou te voorsien met die beste ervaring en om jou beter te leer ken. Met die besoek ons ​​webwerf met jou leser stel om koekies toelaat, jy instem tot ons gebruik van koekies soos beskryf in ons privaatheidsbeleid. kopieer Kopiereg 2016 mdash Binary Tribune. Alle regte ReservedDo Adaptive bewegende gemiddeldes lei tot beter resultate bewegende gemiddeldes is 'n gunsteling instrument van aktiewe handelaars. Maar wanneer die markte te konsolideer, hierdie aanwyser lei tot talle geheel verslaan ambagte, wat lei tot 'n frustrerende reeks klein oorwinnings en verliese. Ontleders het dekades lank probeer om die eenvoudige bewegende gemiddelde te verbeter. In hierdie artikel kyk ons ​​na hierdie pogings en vind dat hul soektog het gelei tot nuttige handel gereedskap. (Vir agtergrond lees op eenvoudige bewegende gemiddeldes, check Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Voor-en nadele van Moving Gemiddeldes Die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes is opgesom deur Robert Edwards en John Magee in die eerste uitgawe van tegniese ontleding van voorraad tendense. toe hulle gesê het, en dit was terug in 1941 dat ons delightedly het die ontdekking (alhoewel daar baie ander is dit vantevore gemaak) wat deur die gemiddeld van die data vir 'n bepaalde aantal daysone n soort outomatiese tendenslyn wat beslis die veranderinge van vertolk kan lei trendIt was byna te goed om waar te wees. As 'n saak van die feit, dit was te goed om waar te wees. Met die nadele outweighing die voordele, Edwards en Magee vinnig laat vaar hul droom van handel van die see huisies. Maar 60 jaar nadat hulle daardie woorde geskryf het, ander bly in 'n poging om 'n eenvoudige instrument wat moeiteloos die rykdom van die markte sal lewer vind. Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde te bereken. voeg die pryse vir die verlangde tydperk en deel dit deur die aantal periodes gekies. Dit vind van 'n vyf-dae bewegende gemiddelde sou vereis die WHALM vyf mees onlangse sluiting pryse en te deel deur vyf. As die mees onlangse naby is bo die bewegende gemiddelde, sal die voorraad word beskou as in 'n uptrend. Downtrends word gedefinieer deur pryse handel onder die bewegende gemiddelde. (Besoek vir meer inligting ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Hierdie eiendom-tendens definieer maak dit moontlik vir bewegende gemiddeldes te handel seine op te wek. In sy eenvoudigste aansoek, handelaars te koop wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde en verkoop wanneer pryse te steek onder die lyn. 'N benadering soos hierdie is gewaarborg om die handelaar aan die regterkant van elke beduidende handel sit. Ongelukkig, terwyl glad die data, sal bewegende gemiddeldes agter die mark aksie en die handelaar sal byna altyd terug te gee 'n groot deel van hul winste op selfs die grootste wen ambagte. Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Ontleders lyk die idee van die bewegende gemiddelde en het jare lank probeer om die probleme wat verband hou met hierdie lag te verminder. Een van hierdie innovasies is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie benadering ken 'n relatief hoër gewig onlangse data, en as gevolg daarvan bly nader aan die prys aksie as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die formule om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken is: EMA (Gewig Close) ((1-gewig) EMAy) Waar: Gewig is die glad konstante gekies deur die ontleder EMAy is die eksponensiële bewegende gemiddelde van gister 'n algemene gewig waarde is 0,181, wat is naby aan 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Nog is 0.10, wat ongeveer 'n 10-dae bewegende gemiddelde. Hoewel dit die lag verminder, die eksponensiële bewegende gemiddelde versuim om 'n ander probleem aan te spreek met bewegende gemiddeldes, naamlik dat die gebruik daarvan vir handel seine sal lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte. In nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Welles Wilder skat dat markte net tendens 'n kwart van die tyd. Tot 75 van die saak aksie is beperk tot reekse smal, sal wanneer beweeg-gemiddelde koop-en-verkoop seine herhaaldelik gegenereer as pryse vinnig bo en onder die bewegende gemiddelde beweeg. Om hierdie probleem aan te spreek, het 'n hele paar ontleders voorgestel wisselende die gewig faktor van die EMO berekening. (Vir meer inligting Hoe bewegende gemiddeldes gebruik in die handel) Aanpassing bewegende gemiddeldes te Market Aksie Een metode van die aanspreek van die nadele van bewegende gemiddeldes is om die gewig faktor vermenigvuldig deur 'n wisselvalligheid verhouding. Deur dit te doen sal beteken dat die bewegende gemiddelde verder van die huidige prys in wisselvallige markte sal wees. Dit sal toelaat dat wenners uit te voer. As 'n tendens tot 'n einde en pryse te konsolideer. die bewegende gemiddelde sou nader aan die huidige mark aksie beweeg en, in teorie, toelaat dat die handelaar om die meeste van die winste vasgevang tydens die tendens hou. In die praktyk kan die wisselvalligheid verhouding 'n aanduiding soos die Bollinger bandwydte, wat die afstand tussen die bekende Bollinger Bands maatreëls. (Vir meer inligting oor hierdie aanwyser, sien die basiese beginsels van Bollinger Bands.) Perry Kaufman voorgestel vervanging van die gewig veranderlike in die EMO formule met 'n konstante gebaseer op die doeltreffendheid verhouding (EV) in sy boek, New Trading Systems en metodes. Hierdie aanwyser is ontwerp om die sterkte van 'n tendens, omskryf binne 'n verskeidenheid van -1,0 tot 1,0 meet. Dit word bereken met 'n eenvoudige formule: DAAR (totale prysverandering vir tydperk) / (som van absolute prys veranderinge vir elke bar) Dink aan 'n voorraad wat 'n vyf-punt reeks het elke dag, en aan die einde van vyf dae gekry het 'n Altesame 15 punte. Dit sal lei tot 'n ER van 0.67 (15 punte opwaartse beweging gedeel deur die totale 25-punt reeks). Het die aandeel gedaal 15 punte, sal die ER wees -0,67. (Vir meer handel advies van Perry Kaufman, lees Verloor om te wen. Watter strategieë beskryf vir die hantering van verliese met die verhandeling.) Die beginsel van 'n tendense doeltreffendheid is gebaseer op hoeveel directional beweging (of tendens) jy per eenheid van die prys beweging oor 'n gedefinieer tydperk. 'N ER van 1.0 dui aan dat die voorraad is in 'n perfekte uptrend -1,0 verteenwoordig 'n perfekte verslechtering neiging. In praktiese terme, is die uiterstes selde bereik. Om hierdie aanwyser van toepassing te vind die aangepaste bewegende gemiddelde (AMA), sal handelaars moet die gewig bereken met die volgende, eerder kompleks, formule: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Waar: SCF is die eksponensiële konstante vir die vinnigste EMO toelaatbare (gewoonlik 2) SCS is die eksponensiële konstante vir die stadigste EMO toelaatbare (dikwels 30) DAAR is die doeltreffendheid verhouding wat bo die waarde vir C is opgemerk word dan gebruik in die EMO formule in plaas van die eenvoudiger gewig veranderlike. Hoewel moeilik om te bereken met die hand, is die aangepaste bewegende gemiddelde ingesluit as 'n opsie in byna al die handel sagteware pakkette. (Vir meer inligting oor die EMA, lees Verken die eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde.) Voorbeelde van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (rooi lyn), 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (blou lyn) en die aangepaste bewegende gemiddelde (groen lyn) word in Figuur 1. Figuur 1: die AMA is in 'n groen en toon die grootste mate van plat te slaan in die reeks gebind aksie gesien op die regterkant van hierdie grafiek. In die meeste gevalle, die eksponensiële bewegende gemiddelde, getoon as die blou lyn, is die naaste aan die prys aksie. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is getoon as die rooi lyn. Die drie bewegende gemiddeldes in die figuur is almal geneig om ambagte geheel verslaan op verskillende tye. Dit nadeel om bewegende gemiddeldes het tot dusver onmoontlik om te skakel nie. Gevolgtrekking Robert Colby getoets honderde tegniese-analise-instrumente in die Encyclopedia of Tegniese Markaanwysers. Hy het afgesluit, Hoewel die aangepaste bewegende gemiddelde is 'n interessante nuwe idee met 'n aansienlike intellektuele appèl, ons voorlopige toetse versuim om enige werklike praktiese voordeel te wys om hierdie meer komplekse tendens glad metode. Dit beteken nie handelaars moet die idee ignoreer. Die AMA kan gekombineer word met ander aanwysers aan 'n winsgewende handel stelsel te ontwikkel. (Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Die DAAR kan gebruik word as 'n stand-alone tendens aanwyser om die mees winsgewende handel geleenthede raak te sien. As 'n voorbeeld, verhoudings bo 0.30 dui sterk Uptrends en verteenwoordig potensiaal koop. Alternatiewelik, aangesien wisselvalligheid beweeg in siklusse, die aandele met die laagste doeltreffendheid verhouding kan dopgehou word as tempo geleenthede. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Adaptive bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) Tegniese aanwyser gebruik vir die bou van 'n bewegende gemiddelde met 'n lae sensitiwiteit vir reeks prys geluide en word gekenmerk deur die minimale vertraging vir tendens opsporing. Hierdie aanwyser is ontwikkel en deur Perry Kaufman beskryf in sy boek quotSmarter Tradingquot. Een van nadele van verskillende glad algoritmes vir die prys reeks is dat toevallige prys spronge kan lei tot die voorkoms van vals tendens seine. Aan die ander kant, glad lei tot die onvermydelike vertraging van 'n sein oor tendens stop of verander. Hierdie aanwyser is ontwikkel vir die uitskakeling van hierdie twee nadele. Jy kan die handel seine van hierdie aanwyser te toets deur die skep van 'n kundige adviseur in MQL5 Wizard. - Prys (i DAAR (i) huidige waarde van die doeltreffendheid verhouding Signal (i) ABS (Prys (i): berekening om die huidige mark toestand Kaufman het die idee van Doeltreffendheid verhouding (EV), wat bereken word deur die formule hieronder omskryf - N)) huidige sein waarde, absolute waarde van verskil tussen die huidige prys en die prys N tydperk gelede geraas (i) bedrag (ABS (prys (i) - prys (i-1)), N) huidige geraas waarde, som absolute waardes van die verskil tussen die prys van die huidige tydperk en prys van die vorige tydperk vir n periodes. Op 'n sterk tendens van die doeltreffendheid verhouding (EV) sal neig om 1 indien daar geen gerig verkeer, sal dit 'n bietjie meer as 0. Die verkry waarde van ER word gebruik in die eksponensiële gladstryking formule wees: EMA (i) Prys (i ) SC EMO (i-1) (1 - SC) SC 2 / (N1) EMO glad konstante, N tydperk van die eksponensiële bewegende EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die smoothing verhouding vir die vinnige mark moet wees as vir EMO met periode 2 (vinnig SC 2 / (21) 0,6667), en vir die tydperk van tendens EMO tydperk moet gelyk wees aan 30 (stadig SC 2 / (301) 0,06452) . So het die nuwe verandering glad konstant bekendgestel (afgeskaal glad konstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (vinnig SC - stadig SC) stadige SC SSC (i) DAAR (i) 0,60215 0,06425 Vir 'n meer doeltreffende invloed van die verkry glad konstante op die gemiddelde tydperk Kaufman beveel dit kwadratuur Finale berekening formule:. AMA (i) prys (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) of (na herrangskikking ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (prys (i) - AMA (i-1)) AMA (i) huidige waarde van AMA AMA (i1) vorige waarde van AMA SSC ( i) huidige waarde van die skaal glad constant. John Ehlers TEGNIESE vRAESTELLE John Ehlers, die ontwikkelaar van MESA, geskryf en gepubliseer baie vraestelle wat verband hou met die beginsels wat in die mark siklusse. opsommings vir die vraestelle beskikbaar word hieronder vertoon. Aflaai elk deur die kies van die gepaardgaande HyperText. Hoekom Handelaars geld verloor (en wat om te doen nie) 'n artikel in die Mei 2014-uitgawe van Stock amp Commodities Magazine beskryf hoe om kunsmatige gelykheid kurwes deur net weet die Wins-Factor en Persent Wenners van 'n Trading Strategie skep. Bell Curve statistieke vir verhandeling lukraak gekies voorrade en portefeulje handel is ook ingesluit. Dit is 'n Excel spreadsheet wat jou in staat stel om hierdie statistiese beskrywings van handel stelsel prestasie te ervaar. Predictive Indicators vir Doeltreffende handel strategieë Tegniese handelaars verstaan ​​dat aanwysers nodig om data mark glad nuttig te wees, en dat glad Introduces lag as 'n ongewenste newe-effek. Ons weet ook dat die mark is fraktale 'n weeklikse interval grafiek lyk net soos 'n maandelikse, daaglikse, of intraday grafiek. Wat kan nie heeltemal so voor die hand liggend te wees, is dat as die tyd interval langs die x-as toeneem, sal die hoë-tot-lae prys swaai langs die y-as ook verhoog, min of meer in proporsie. Dit spektrale ontsluiting verskynsels veroorsaak 'n ongewenste vervorming, een wat óf nie erken of is grootliks geïgnoreer deur aanwyser ontwikkelaars en die mark tegnici. Afleidings handel strategieë uit Gemeet waarskynlikheidsdigtheidsfunksies Dit was die Naaswenner wenner van die MTA's 2008 Charles H. Dow-toekenning. In hierdie vraestel te wys ek die implikasies van die verskillende vorme van detrending en hoe die gevolglike waarskynlikheidsverdelings kan gebruik word as strategieë om doeltreffend handel stelsels genereer. Resultate van hierdie robuuste handel stelsels is in vergelyking met standaard benaderings. Zero Lag Hierdie vraestel show en interaktiewe manier om soveel lag uit te skakel as jy wil uit glad filters. Natuurlik, verminder lag kom by die prys van afgeneem filter gladheid. Die filter vertoon nie verbygaande oorskiet algemeen in hoër orde filters. Empiriese af Ontbinding 'n nuwe benadering vir siklus en tendens mode opsporing. Fourier Transform vir handelaars Die probleem met Fourier Transform vir die meting van marksiklusse is dat hulle 'n baie swak resolusie. In hierdie vraestel te wys ek hoe om te gebruik 'n ander nie-lineêre transformasie aan die resolusie, sodat die Fourier Transforms is bruikbaar te verbeter. Die gemete spektrum vertoon as 'n hittekaart Swiss Army mes aanwyser Aanwysers is net antwoorde van insette data oor te dra. Deur 'n eenvoudige verandering van konstantes, kan hierdie aanwyser n EMO, SMA, 2 Pool Gaussiese laaglaatfilter, 2 Pool Butterworth laagdeurlaatfilter, 'n FIR gladder, 'n banddeurlaatfilter, of 'n bandsper filter geword. Ehlers Filter N ongewone lineêre FIR filter beskryf. Hierdie filter is een van die mees ontvanklik vir prysveranderings maar gladste in sywaarts markte. System Performance Evaluation Wins Factor (bruto wins gedeel deur bruto verliese) is soortgelyk aan die uitbetaling faktor in die spel. Dus, wanneer die Wins faktor is gekombineer met die persentasie wenners in 'n reeks van ewekansige gebeure, gevalle van hoe 'n handel strategie aandele groei kan nageboots. Hierdie artikel beskryf hoe algemeen prestasie beskrywings is wat verband hou met hierdie twee parameters. 'N Excel spreiblad beskryf, sodat jy 'n Monte Carlo Ontleding van jou handel stelsels uit te voer as jy hierdie twee parameters weet (uit monster). Frama Frama (fraktale Adaptive bewegende gemiddelde). 'N nie-lineêre bewegende gemiddelde is afgelei met behulp van die Hurst eksponent. MAMA MAMA is die moeder van alle adaptive bewegende gemiddeldes. Actualy die naam is 'n akroniem vir MESA Adaptive bewegende gemiddelde. Die nie-lineêre optrede van hierdie filter is vervaardig deur die Flyback van fase elke half siklus. Wanneer dit gekombineer met FAMA, 'n Volgende Adaptive bewegende gemiddelde, die CROSSOVER vorm 'n uitstekende toegang en uitgang-seine wat relatief vry van whipsaws is. Time Warp Sonder Space Travel Laguerre Polinome word gebruik om 'n filter struktuur soortgelyk aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde met die verskil dat die tyd spasiëring tussen filter krane is nolinear genereer. Die resultaat in staat stel om die skepping van 'n baie kort filters met die glad eienskappe van baie langer filters. Korter filters beteken minder lag. Die voordele van die gebruik van die Laguerre polinome in filters word gedemonstreer in beide aanwysers en outomatiese handel stelsels. Die artikel sluit EasyLanguage kode. Die CG Ossillator die CG Ossillator is uniek omdat dit 'n ossillator wat beide stryk en het nul lag. Dit vind die swaartepunt (CG) van die prys waardes in 'n FIR filter. Die CG het outomaties die smoothing van die FIR filter (soortgelyk aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde) met die posisie van die CG om presies in fase met die prys beweging. EasyLanguage kode is ingesluit. Die gebruik van die Fisher Transformeer Baie handel stelsels is ontwerp met behulp van die aanname dat die waarskynlikheid verspreiding van pryse het 'n normale, of Gauss, waarskynlikheidsverdeling oor die gemiddelde. Trouens, kon niks verder van die waarheid wees. Hierdie artikel beskryf hoe die Fisher Transformeer bekeerlinge data byna 'n normale waarskynlikheidsverdeling het. Gegewe die waarskynlikheidsverdeling is normaal na die toepassing van die Fisher herskep word die data wat gebruik word om toegang punte met chirurgiese presisie te skep. Die artikel sluit EasyLanguage kode. Die omgekeerde Fisher Transformeer die omgekeerde Fisher Transformeer gebruik kan word om 'n ossillator wat vinnig skakel tussen oorverkoop en oorgekoop sonder whipsaws genereer. Gaussiese Comments Lag is die ondergang van gladstryking filters. Hierdie artikel toon hoe lag kan verminder en die hoogste trou smoothing word verkry deur die vermindering van die lag van 'n hoë frekwensie komponente in die data. 'N Volledige tabel van Gauss filter koëffisiënte word. Pole en nulle 'n beskrywing van digitale filters in terme van Z-transforms. Die gevolge van hoër orde filters word beskryf. Tafels van koëffisiënte vir 2 Pole en 2 Pool Butterworth-filters word.